Essas partículas geralmente confundem a cabeça de quem está estudando, ainda mais vendo essas frases praticamente iguais assim:

私は学校へ行きます。Watashi wa gakkou he ikimasu.

私は学校に行きます。Watashi wa gakkou ni ikimasu.

E elas querem dizer a mesma coisa: “Eu vou para a escola.” As duas partículas indicam a direção (に ainda tem vários outros usos, mas fica para depois, porque o assunto agora é esse significado semelhante ao へ). A diferença entre essas partículas é o foco: no caso do に, o foco está na escola, que é o ponto de chegada enquanto que no caso do へ o foco é o trajeto.

Dá só uma olhada no vídeo que a Monica-sensei fez sobre o assunto para ajudar a tirar as suas dúvidas!